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ポートフォリオを組む際に失敗しないEA選びのコツを伝授します

Aさん
Aさん
新しくEAを導入したくてEAの販売ページを色々見てるんですけど、よくわからないんですよね~
KØW
KØW
確かに商品説明のページを見てもあんまり詳しいことは書いてないし、どれも同じに見えるよな。
ただ、何点かのポイントだけ抑えれば見え方も全く違ってくるで

KOW(@kowblog_com)です。

EA(自動売買)を使った投資を始めるきっかけって
ブログとかメルマガで紹介された方が大半だと思います。

なので、投資を始めた最初のうちは特に何も思わないのですが
”負けなければ勝ち”みたいな無限にナンピンをして
爆益を狙っていくようなギャンブルEAではなく

長期的な視野を持って
しっかり投資として取り組んでいる場合
いずれリスク分散の重要性に気づき
ポートフォリオを組みたいと思うようになってきます。

ただ、その場合
自分で選ぶ必要が出てきますし

最初にEAを紹介してくれた人が信用できる人で
その人が複数のEAを展開していて
いつでもポートフォリオを組める状態だったとしても
すべてのEAがその時に良い状態とは限らないので
どちらにせよ目利きの力が必要になってきます。

なので、今回は
失敗しないEA選びのコツをお話ししていきます。

商品説明で掴むのは大まかな部分だけでOK

EAの入手先といっても
GogoJungle(ゴゴジャン)のような販売サイトだったり
GEM FOREXのような専用の口座を開設すれば
EAが無料で使えるサービスだったり
ブログやメルマガなどで個人が販売していたりと
様々なパターンがありますが

そのEAがどんなものかわからなければ話にならないので
商品説明というのは必ずある項目です。

ただ、EA開発者にとってロジックは飯のタネなので
バカみたいにすべて説明してくれるはずもありませんし

「14・50・100に設定した移動平均線が
パーフェクトオーダーの状態かつ
RSIが50~70の間のときに
ボリンジャーバンドにタッチしたら逆張りでエントリーします。」

みたいな説明があったとしても
本当にそのロジックに優位性があるのかどうかは
結局はバックテストしてみないとわかりません。

なので
商品説明で掴んでおくべきポイントは

トレードタイプは
スキャル・デイトレ・スイング
どのタイプに属するのか?

順張り・逆張り
どちらのタイプなのか?

使う通貨ペアは何なのか?

この程度でOKです。

大まかな特徴を掴んだら
次にバックテストを見ていきます。

無料モニターと称して
ナンピンEAをバラまいている業者には
バックテストが無いところも多いですが
そういうのはこの時点で候補から外すことで
余計なリスクを排除することができます。

さて、バックテストというのはあくまでも
”過去の結果ではこうなりましたよ”という結果なので
バックテストなんてアテにならないと考える方もいるかと思います。

ただ、過去に勝てていないのに
この先も勝てるとは到底思えませんし
バックテストがかなり重要視されているのも事実です。

それにバックテストの正しい見方がわからない人が多いのを良いことに
作為的に成績を良く作って見栄え良く見せている業者も存在します。

収益が右肩上がりのグラフがあるだけで
何だか稼げそうなEAに見えますからね(笑)

バックテストで見れば良いのは4つだけ

バックテストっていうのはこういう表のことで
項目がたくさんありますが
EA選びに必要な項目はそう多くはなく
4つだけ見ればOKです。

まず1つ目はスプレッド。

 

 

この赤枠の部分ですね。

ここが一番重要なポイントになります。

このスプレッドというのは簡単に言えば
トレードするたびに証券会社に払う手数料のようなもので
スプレッドの数字が小さいほど良い成績を残すことができます。

どれくらい結果が変わってくるかというと
この2つのバックテストをご覧ください。

 

 

スプレッド負けがあるので
勝率に若干の誤差はありますが
同じEAをバックテストしたものです。

違う点は
スプレッドを10ポイントにしているか5ポイントにしているか。

ちなみに1ポイントで0.1pipsなので
トレードのたびに1pipsの手数料を支払っているか
0.5pipsの手数料を支払っているかということになります。

要するに
5ポイントのバックテストから見て
10ポイントのバックテストは取引するたびに
5ポイントの損失が出ていると解釈することができ
総取引数が約12000回なので60000ポイント。

実に6000pips分の差が出てくることになります。

その結果が
10ポイントでバックテストすると右肩下がりだけど
5ポイントだと右肩上がりという
目に見えてわかるほどの差に表れてきます。

スプレッドの広さは証券会社によって異なるので
このバックテストのカラクリに気づけないと

10pipsのバックテストの結果を見て運用を決めたけど
運用する証券会社の平均スプレッドが11ポイント以上だと
思ったほどの結果が出ず、ギャップを感じることになり
最悪、負けるべくして負けていることに気づくことができません。

普通はスプレッドを厳しめにして提示するものですが
国内の業者を使うことを想定しての低スプレッドというケースもありますし
悪意を持って甘いバックテストを提示している業者もいるので注意が必要です。

続いて
取引期間と総取引回数に注目するのですが
内容的には通じるところがあるので
一緒にして解説していきます。

そもそもの話、EAというのは
テクニカル分析を使った確率論です。

こうなったときに買えば勝ち”やすい”
といったようにロジックに優位性を持たせることで成り立っています。

確率は試行回数が多ければ多いほどその確率に収束するので
そのEA本来の実力を知るためには
ひたすら同じ条件で取引をこなすしかありません。

目安としては
期間は最低10年
取引回数は1000回以上は欲しいかな
といった感じでしょうか。

もちろん
多ければ多いほど良いです。

ただ、取引回数に例外があって
ナンピンEAはアテになりません。

ナンピンというのは簡単に言えば
ポジションを取って価格が逆方向に動いた際に
更に買い(売り)を増やす手法のことで

平均価格を下げることで
最初に持ったポジションまで価格が戻さなくても
利益を出すことができるテクニックになります。

最初にポジションを取って
一回ナンピンをして決済すると
合計2ポジションの決済を行うことになるため
取引回数が2回とカウントされるので
必然的に総取引回数の増えてしまいます。

また、このナンピンの仕組みを利用し
何度も繰り返しポジションを増やし続けて
平均価格を下げながら利益が出るまでひたすら耐えることで
損切りせずに利益を積み上げていくタイプのEAが
ブログやSNSで無料モニターを募集している
高月利EAの正体です。

確かに、基本的には負けることはないし
損切りによる損失もないので効率が良いです。

ただ、ナンピンでポジションを増やせば増やすほど
含み損の増えていくペースも倍増していきますし

EAが負けるとき=含み損が証拠金を超えたとき

なので、たった一度の負けが致命傷になります。

さらに言えば
基本的には負けという概念が存在しないですし
トレードすればするほど利益が積みあがるので
ポジション取りの根拠も激甘のものがほとんどです。

するとどうなるかというと
数ヶ月に一度、下手すれば一ヶ月も経たずに破綻します。

なので、この手のEAは
バックテストを出すことができないし
あったとしても数ヶ月程度しかありません。

つまり、投機的に使うなら別ですが
投資として資産運用をすることが前提であれば
最初から候補にもならないEAということになります。

話が反れてしまいましたが
テスト期間が短かったり
取引回数が少なかったりすると
どういった問題があるのかというと

たまたまその期間だけ勝っている
都合の良いテスト結果の可能性が高くなります。

 

 

例えば
こんな感じのバックテストがあったとします。

一応、グラフは右肩上がりになってはいますが
期間が約3ヶ月、総取引回数465回とどちらも少なすぎます。

で、実はこのバックテストは
先程スプレッドの例で挙げたこのバックテストの赤枠の部分なんです。

 

僕が検証したEAの中には
直近3ヶ月の平均月利が〇〇%です!(一応伏せます)
っていう謳い文句で売り出していたものがあって
バックテストをしてみると全然違って
数年前の3ヶ月間くらいが似た結果になった
みたいな案件もありました。

ですので
確率論の観点からも検証量が足りていないというのもありますし
都合の良いところを切り取っている可能性もあるので
テスト期間や取引数が少ないものは避けるのが無難です。

そして最後は
そのEAがどうっていう話ではないのですが
初期証拠金と最大ドローダウンに着目します。

 

このバックテストでは
初期証拠金が10000ドル
最大ドローダウンが997ドルとなっていますが
ナンピンEAでありがちなのが
初期証拠金よりも最大ドローダウンが大きいパターンです。

最大ドローダウンというのは
そのテスト期間中に最も損失が大きくなった金額なので
初期証拠金よりも数字が大きい場合だと
運用を始めていきなり最大ドローダウン級の損失が起きれば
一発退場を余儀なくされることになります。

可能性としては低いですがゼロではないですし
不必要なリスクを抱えることにもなるので
適宜ロットを調整するか
資金量を増やす必要が出てきます。

フォワードテストをチェックする

EAを選ぶ際に一番大事なのがフォワードテストです。

簡単に言えば

開発後にリアルで運用しても稼げているのか?
成績がバックテスト通りに推移しているのか?

ということをチェックするんですが

これは
まともなバックテストであることが大前提
です。

この記事でも

10年以上のテスト期間
総取引回数1000回以上
基準以上のスプレッド(通貨ペアによって異なる)

を僕は目安にしているとお伝えしましたが
これらの基準を満たしているEAなら
稼働させてすぐに不調期になってしまうことはあっても
そもそもロジックに優位性がないような
ハズレを引くことはほぼないと思います。

ですので、まずは
必ずバックテストをしっかりチェックしてください。

で、そのあとにフォワードテストを見るのですが
TwitterやLINE@のような各種SNSや
ブログなんかでMT4のスクショで収益報告してる人がいますが
MT4の履歴なんてどうにでもなるのでこれは論外です。

GogoJungleやGEM FOREXなどの大手のサービスは
サイト内でフォワードの計測も行ってくれているので安心ですが

個人が紹介しているEAを使うか検討している場合は
都合の良いところだけ撮れるMT4のスクショではなく
myfxbookを公開しているものを選ぶようにしましょう。

結局のところ
この先も稼ぎ続けられるのかどうかっていうのは
ロジックを知ってる開発者ですらわからないことですし
順調に利益を上げているものを選ぶのがベターですが

EAというのは好調・不調が交互に入れ替わるものなので
フォワードの計測を開始してから
ずっと調子が悪いのは避けたほうが無難ですが

ある程度ロジックの優位性を確認できるものに対しては
”不調期に稼働させずに済んだ”と解釈して
逆張り的な意味合いで直近の調子が落ちてきているものを
選んでみるのもアリかと思います。

参考になれば幸いです^^

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