KØW（@kowblog_com)です。
EAには無料のものから有料のものまで数えきれないほどあり
その性能もピンからキリまで様々です。
実際に自分の大切なお金を運用するわけなので
適当に選ぶわけにもいきませんし
”○○さんが稼げると言っていたから”
みたいな根拠のない情報を信じられませんよね。
だからといって
どのようなEAを選べばよいのか
という判断基準が難しいのも事実です。
そこで、今回は
リカバリーファクターという数値を算出することで
優秀かどうかを明確に判別できるようになる方法をお伝えします。
優秀なEA（自動売買ソフト）の選び方
EAの判別に必要になるのがバックテストで
具体的には”純益”と”最大ドローダウン”という項目を使います。
計算式は
純益 ÷ 最大ドローダウン
で、簡単に言えば
この数字が最低でも5以上ないと厳しいです。
ただ、この 5 という数値は
最低限ほしい数字であり
「まぁ、使えなくもないかな。」
程度のポテンシャルである可能性が高く
僕としては他に良い候補があるのであれば
わざわざ使うほどでもないかな、といった感じです。
個人的には 8 以上は欲しいところで
10 以上あればなお良しです。
バックテストを使った具体例
文字だけだとイメージしづらいと思いますので
実際にバックテストを使って解説していきたいと思います。
例えば
このようなバックテストがあったとします。
30761.41（純益）÷ 2578.38（最大ドローダウン）＝11.9
となります。
計算の結果が10を超えているので
とても優秀なEAだということが言えます。
もう一例挙げてみます。
収益グラフを見てみると右肩上がりになっていますが
優秀なEAかどうか実際に計算して確かめてみましょう。
2628.15（純益）÷939.27（最大ドローダウン）＝2.79
と、なります。
ちなみに
リカバリーファクターの数字が小さくなってしまうのは
得られる利益に対してのドローダウンの割合が大きいためです。
先ほどの2つの収益グラフを比較してみると
どちらも右肩上がりになっているように見えますが
下の方は収益グラフの中で大きく右肩下がりになっている時期が目立ちます。
これは不調期の影響度が大きいということが言えます。
全体的に見れば右肩上がりなので悪いEAとは言いませんが
得られる利益に対して不調期の影響度が大きいので
あえて使う必要もないということです。
その判断基準となるのが
純益 ÷ 最大ドローダウン ＞ 8 で
この基準を下回るEAはリターンに対するドローダウンリスクが大きいので
僕は使わないようにしています。
参考になれば幸いです^^
