危険商材対策

長期のバックテストが無いとフォワードテストは何の意味もない理由を解説します。

Aさん
Aさん
毎日利益が出てるEAがたくさんあってどれも魅力的に見えてくるんですよね~
KØW
KØW
勝つまでナンピンするEAは負けたら終わりなんやから毎日利益が出るのは当たり前やで。
そういうEAほどフォワードは無意味やからその理由を解説していくわ。

KØW(@kowblog_com)です。

バックテストはめちゃくちゃ綺麗な右肩上がりなのに
フォワードがイマイチでそのEAがオブジェになった。

そんな経験はないでしょうか?

今回は、なぜこういった現象が起こるのか?
ということを解説していこうと思います。

そもそもバックテストとフォワードテストは用途が違う

”そもそもバックテストとフォワードテストは用途が違う”
これを理解している方が少ないように思います。

まず、バックテストは何を見るのかというと
”そのロジックが通用するロジックなのかを見るもの”
です。

EAは勝つまでナンピンするようなもの以外は
勝ったり負けたりを繰り返して証拠金を増やしていくもので
原則、大数の法則と確率論です。

つまりは
とにかく試行回数を増やして確かめるしか検証方法がありません。

ですので
トレード回数は多いほうが良いですし
バックテストの期間は長い方が良いです。

検証したトレード回数が少なすぎると
確率が収束せず、許容範囲が正しく認識できない可能性が高まり
バックテストの期間が短すぎると
その期間だけ勝てている状態になっている可能性が出てきます。(=過剰最適化)

この過剰最適化という問題は
EA開発において最大の敵ですし
長期間のバックテストでも起こる可能性があり
どうやっても無くすことはできません。

となれば、バックテストの期間が短ければ短いほど
過剰最適化が起こる可能性が高くなるのは言うまでもありませんよね。

この過剰最適化こそが
バックテストとフォワードテストの結果に乖離があり
大きなギャップを生んでしまう最も多い原因になります。

では、フォワードテストは何を見るものなのか?
ということになるわけですが

フォワードテストは
”バックテスト通りに推移しているかどうかを見るもの”
です。

バックテストで優位性があることを確認して
フォワードテストで現在の相場でも通用するのかを確認する
これが本来の流れになります。

ですので
「バックテストはいい感じなのにフォワードは全然ダメじゃん…」
ということではないんですね。

バックテストでも勝ったり負けたりを繰り返しながら
徐々に証拠金を増やしていっているわけですので
過去に同じような動きがあれば負けていてもOKですし
開発者からすれば最大ドローダウンを更新しなければ
許容範囲というか想定内なんです。

だからこそ
バックテストも無いのに

「昨日も勝ったでー!どや!使いたいやろ?」

っていう情報発信は比較基準が何もないですし
行き当たりばったりのトレードを報告しているのと何も変わらないことになります。

しかも、IB目的でナンピンEAをバラまいてる輩ほど
MT4のスクショしか実績を提示できるものがないので
見込み客からしてもどんな感じで推移しての今なのかがわかりにくいです。

”フォワードテストはバックテスト通りに現在の相場でも通用しているのか”

これを見るものなので
バックテストが無いのは論外ですし
過剰最適化の可能性が高まる短期間のバックテストしかないようでは
フォワードテストを計測する意味があまりないということになります。

最後に

バックテストとフォワードテストの両方が公開されていることが望ましいですが
どちらかというとバックテストの方が僕は重要だと考えています。
(ただし、長期間であることが前提)

FXは勝つことよりも負けを最小限に抑えることの方が重要ですし
勝てるEAっていうのはたくさんあるので

フォワードの結果が良くても
バックテスト通りに推移しているのかが確認できなければ
これが本来のスペックなのかがわからないですし
よほどの理由が無ければ見送った方が安全です。

ちなみに
僕がEAをポートフォリオに加えることを検討する基準は
バックテスト10年以上、取引回数1000回以上、RF10年間で8以上
最低でもこれくらいは必要だと考えています。

上記の基準を満たしていれば
実際稼働してみなければ使用感もわからないので
フォワードが短くてもひとまず低ロットで
運用してみてもいいかな、といった感じです。

実際に、僕が会員サイトで公開しているEAは
自分が使うことを前提に開発しているので
すべてこの基準以上のものしかありません。

RFがあまりにも高すぎるのもそれはそれで不安ですが
騙す目的でこのスペックのEAを作る人はいないので
この基準をこえているものであれば
ひとまず、ゴミEAである可能性は低いですし
稼働させたら少しくらい調子が悪くても
しばらくは様子を見てあげるようにしてみてください。

参考になれば幸いです^^

【おまけ】ナンピンしまくって損切りは自分でする必要があるEAに関して思うこと

よくブログやSNSで
”月利30%稼げます!”とか”負けないEA”
とか無料で配布してる人がいますよね。

この手のEAってほとんどが
一度負けたら資金がすべて飛ぶレベルでガンガンナンピンするEAなんですが
そういうEAってほぼ100%長期のバックテストがありません。

数ヶ月程度から長くて1年程度
ひどいものはバックテスト無しのものも。

これにはちゃんと理由があって
”破綻前提で作られているから”
です。

ナンピン自体は非常に優れた手法ではありますが
負けなければ勝ちというナンピンありきのロジックで
ナンピン手法を悪用したものがほとんどです。

バックテストがなければフォワードの公開をする意味もないですし
そもそも負けないのであればこれもフォワードを取る理由がありません。
(長期間で破綻しないものは除く)

ってことは
ブログやSNSで破綻前提のEAについて一生懸命発信している人は
”必死に煽ってるだけ”もしくは”自己顕示欲が強いだけ”
ということになります。

そもそも、バックテストが無いのに
推奨証拠金ってどうやって算出してるんでしょうかね?

ロットの計算は
過去にこれだけのドローダウンがあったから最低これくらいは必要だな
といった感じでバックテストを元に算出します。

であれば
バックテストも無いのに
”推奨資金は10万円です!”
って言われても

根拠は?ってなりません?(笑)

これは短期間のバックテストでも同じことが言えます。

・過去3ヶ月は10万円で耐えられました
・過去10年間は10万円で耐えられました

どっちの方が安心して任せられます?って話。

要するに、推奨ロットなんて適当なんです。

適当なロットでむやみにナンピンして破綻する。
そりゃ、負けて当然やろ(笑)

また、未来の相場は誰にもわからないというのは
トレーダーの共通認識であり常識です。

EAはバックテストに対する投資と言われますし
本来EAを紹介する立場としては
”過去はこのような感じで動いてます。よかったらどうですか?”
っていうスタンスで紹介するべきなんです。

なので、フォワードしかないEAってそもそもがおかしいんですね。

それに投資は自己責任って言っても
大量にポジションを持った損切りほど難しいことはないのに
これを初心者におすすめって勧めて
破綻したら自己責任ってちょっとなあ…って思うし
必死に売り込んでるときは
自分でポジション整理が必要なんて一言も言ってないのに
無茶苦茶やってんなあ…って思います。

まだまだ思うところはありますが
止まらなくなるのでこの辺にしときます(笑)

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