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バックテストの資産曲線からわかる危険なEAの特徴

KØW(@kowblog_com)です。

バックテストには資産曲線(エクイティカーブ)というものがあり
これを見るだけである程度そのEAの性能や特徴を推測することができます。

運用するEAを選ぶ際にバックテストは
これが全てだといえるくらい重要で
右肩上がりであることが最低条件ですが
一見綺麗な右肩上がりに見えても
それを”演出している”EAも存在しています。

これらの”演出している”EAは
実運用では全く通用しないものがほとんどなので
見極め方について解説していきます。

典型的なナンピンマーチン型


これは無料でバラまかれているEAによくあるパターンで
ナンピンマーチン系の資産曲線です。

これは右肩上がりというか…
もはや直線ですね(笑)

ナンピンマーチンを見分ける方法としては
初期のエントリーロットと最大のロット数を見ることです。

この画像は倍掛けマーチンで
ロット数を2倍にしながらポジションを増やしていきます。

この値が大きいほど成績の良いグラフを作りやすいですが
未来相場では通用しにくくなります。

多額の含み損を抱えるタイプ


これもナンピンマーチン型に多いのですが
利益に対して何倍も含み損を抱えるタイプです。

決済の条件が固定pipsしかなく
損切という概念がない場合
ポジションに対して逆行した場合耐えるしかなくなり
トレンドの底なし沼にハマってしまいます。

このタイプのEAは最大ドローダウンが把握できないので
運用ロットを決めるのが難しいです。

バックテスト期間が短すぎる


数ヶ月とか1年程度のような短すぎるものは要注意です。

バックテストは長ければ長い方が良く
わざわざ短くする必要性もないので
バックテスト期間が極端に短いものが
この期間以外通用しない可能性が高いです。

PF(プロフィットファクター)が高いものが良いとされていますが
個人的には2.0を超えていると
取引回数が十分でなかったり
評価が過ぎるケースが多いと感じます。

損切が少なすぎる


負けトレードがほとんどないEAは要注意です。

EA投資というのは
相場はランダムウォークなので
ロジックの優位性と確率論を武器に戦っていき
買ったり負けたりしながら資産を増やしていくものです。

なのにも関わらず負けトレードが無いというのは

・成績の良かった部分だけを切り取っている
・負けトレードのヒストリカルデータを消している
・過剰最適化している

ということが考えられます。

負けトレードの分析をしていない勝率重視タイプ


損大利小のスキャルピングタイプのEAに多く
利確が小さいので緩やかに利益を積み上げていき
大きな損切で一気に下げるのが特徴です。

スキャルタイプのEAは
負けトレードの損失をどれだけ抑えられるかが重要なので
負けトレードの分析ができていないEAは価値が低いです。

複利運用のバックテストしかない

一見、長期間で結果を出しているように見えますが
複利運用を悪用しているケースがあります。

これは直近相場に合わせて過剰最適化することで
右肩上がりを演出している典型的な例ですね。

資産曲線に比例して
ロット数も右肩上がりに増加しているのが特徴です。

理想的な資産増減曲線

緑の棒グラフが表示されていないことから
複利やマーチンを使っていないことがわかります。

そして
全ての相場で勝てるEAは存在しないので
不得意な相場があることも確認できます。

資産増減曲線のギザギザと大きさから
適度に勝ったり負けたりしながら右肩上がりになっていることも確認できます。

比較的大きな資産の増減があるので
スタートロットを決めることができます。

参考になれば幸いです^^

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