EA検証

ラビット EAに関する検証と考察

Aさん
Aさん
コロナ相場を含めた3年間で溶けていない最新のEAがリリースされたみたいですよ!
KØW
KØW
読者さんからもラビットってEAは稼げますか?って問い合わせ多いからちょっと検証してみるわ

KOW(@kowblog_com)です。

ウルフやビースト、zooなどの
通称”動物シリーズ”を展開しているグループが
ラビット(Rabbit)という新EAをリリースしたようです。

ウルフ(狼)⇒ビースト(獣)⇒zoo(動物園)

と続いてここにきてラビット(うさぎ)という名前で
正直、名前だけだとパワーダウンしてるんじゃね?って印象ですが
大事なのは稼げるポテンシャルを持っているのか、です。

ラビットの記事を書いている人は
ラビットのアフィリエイターばっかりで
自身の成約のために基本的に良いことしか書かないですし
記事に載せているバックテストも運営のものを使いまわしなので
多分、自分の紹介する商品を詳しく調べてすらないと思います。

FXとかEAのことすら詳しくない人もいるかもですね^^;

紹介者の記事は良いことばかり並べられがちなので
部外者でありEA開発者の率直な意見はかなり参考になると思いますし
僕のメルマガ読者さんからの質問もかなり多いので
さっそく検証していきたいと思います。

ラビット(Rabbit)EA 検証レビュー

ラビット(Rabbit)EAは

・コロナ相場を含めた過去3年間でも溶けない最新ロジック

・プライスアクション分析プログラムを搭載

・3年間最大ドローダウンは60%未満

という大きな3つの特徴を持っているようです。

一応、セミナーもリアルタイムで視聴していたのですが
バイナリーの自動売買システムである
キャッシュリッチ3が主役だからってことで
ラビット(Rabbit)の説明は軽く流されたので
満足いく解説はしてもらえなかったのですが

どうやらウルフやビーストに比べて守備力が高い模様。

そもそも
攻撃重視とか守備重視とかっていう概念が
僕にはちょっと理解できないんですが
似たような守備型EAにチワワっていうのがあったような…

チワワの上位互換ってことかな?

それはさておき
この○○重視っていう概念が
エントリーポイントの精度のことであれば大変素晴らしいですが
含み損の大きさによるリスクのことであれば
ちょっと考えなくてはいけません。

というのも
セミナーではまったく解説がありませんでしたが
バックテストの資産曲線を見た感じ
明らかにナンピンロジックなんですよね。

しかも、綺麗に一直線に右肩上がりってことは
お得意の”多段ナンピンで負けない”タイプ。

今回のラビット(Rabbit)は
順張りメインのロジックのようですが
根っこの部分では何も変わっていませんし
推奨ロット、金額も他のシリーズと大差ありません。

それどころかラビットの方が
ウルフやビーストより0.01ロットあたりの推奨資金が多いです。

ビーストがコロナ相場にやられた点を考慮すると
多少は全損リスクが軽減されてるように見えますが
それにしてもUSDCADはかなり資金が必要ですね。

0.01ロット当たり20万円が必要ってことは
”20万円の含み損が出ることを想定してね”
ことなので0.01ロットでこれは果たして低リスクなのか。

で、ついでに言うと
多段ナンピン型っていうのは
あとで例も出しますが
最凶のメンタルブレイカーです。

というのも
大量にナンピンしていくタイプのEAっていうのは
平均購入単価を超えるのをひたすらに耐えるもので
プラスになったら割と早い段階で利食いしちゃうので

ポジションを持ったら基本的に常に含み損状態

ってことです。

少額ならなんとも思わないかもしれませんが
何段も積み重なっていくと含み損の増えるペースも上がっていきますし
生きるか死ぬかの瀬戸際で揉み合い相場になれば
本当に生きた心地がしません。

例えば
ウルフだったら一日で15段積んで破綻しちゃったってケースでも
ラビットの場合は総保有ロットがウルフに比べて少ないので
最終的には生き残れたってケースもあるかもしれません。

が、しかし
利食いまで数日かかる可能性もあるので
その期間ヒヤヒヤしながら過ごさなくてはならず
結局、チャートから目が離せない
なんて事態にもなりかねません。

僕ならいっそのこと早く飛ばしてくれって思います(笑)

結果だけ見ればきれいに右肩上がりですが
この期間ずっと順風満帆だったか?って言われると
決してそういうわけではないので

防御重視だから大丈夫!
というわけではないですし

セミナーでも
コロナ相場を乗り切れたということを
すごい主張していましたが

コロナ相場を乗り切ったから
最大ドローダウンを更新しないって根拠は?

未来の相場のことなんて誰にもわかりません。

それに大相場っていっても
性質は全然違いますし
同じ相場なんて一つも存在しません。

コロナ相場を乗り切れたから無敵のEA!
と、過信しすぎると必ず足元をすくわれます。

運用する際は必ずこのことを
肝に銘じておくことをおすすめします。

と、まあ
ここまで否定的なことばっかりですが
これまでウルフもビーストも見てきましたし
ラビットもバックテストしてみましたが
ウルフやビーストに比べたら
よくできてるんじゃないかと思います。

では、前置きが長くなってしまいましたが
ラビット(Rabbit)の中身を見ていきましょう。

ラビット(Rabbit)をバックテストした結果

まず、これがラビットの運営が提示しているバックテストです。

XMで稼働することを前提としているのに
スプレッドを20でやっているところは素晴らしいですね。

XMのスプレッドは15~16くらいで安定しているので
実際はもう少し利益が出ると思います。

ただ、気になったのは
不整合チャートエラーの多さ。

KØW
KØW
58万って…

不整合チャートエラーっていうのは
あるはずのローソク足が抜け落ちていたり
実際とは価格が違っていたりしているものがあったってことです。

まあ、簡単に言えば

58万ヶ所実際とは違うところがあるよ

ってこと。

普通、完成された商品として世に送り出す場合は
絶対に0にして掲載するのが当たり前ですし
知ってる人は絶対にツッコみます。

モデルティック数が約5700万だから
そのうちのたった58万じゃないか

じゃないんです。

モノによっては
この一本のローソク足を排除するだけで
損切りを回避できてそのまま利確までもっていけた
っていうケースもありますし
それを意図的にやってる人も少なからずいます。

ラビットはそういう意識をもって作られていないとは思いますが
それくらいバックテストでは大事な部分なんです。

KØW
KØW
USDCAD版はエラー無しなのにどうしてこうなった?

で、実際にバックテストをしてみると

割と近い結果にはなりました。

ところどころ山になっているところは
ヒストリーデータ側の問題だと思いますが
確かに約3年間溶けずに運用できているみたいです。

で、セミナーでは詳しいことを語ってくれなかったので
レポートを流し見していたらなんとなく見えてきました。

予想していたとおりナンピン型で
15pipsごとにナンピン
利食いは5pipsってところでしょうか。

ざっとしか見ていませんが
2020年の3月に20段抱えているシーンがあったので
少なくとも20段まではポジションを持つようです。

あと、11段目からロットが倍になるみたいなので
ビーストと同じく変則マーチン型ですね。

さすがにエントリーのトリガーまではわかりませんが
エントリーポイントを大まかに見た感じでは
上位足を見ながらの押し目・戻りを拾っていく感じですかね。

長期で見れば順張りだけど
短期で見れば逆張りになるんかな?

まあ、ぱっと見でそう感じただけですし
この辺は開発者にしかわかりませんが
シンプルにトレンドに波乗りしていくタイプだったら
利確幅が狭すぎてめちゃくちゃもったいないですし
さすがにそんなことはしないか。

ちなみにUSDCAD版もバックテストしました。

1枚目が運営が用意したもの。
2枚目が僕がバックテストしたものです。

若干数字に誤差はあるものの
概ね同じような結果になりました。

ビーストの時は
直近3ヶ月の平均月利が77%やで!どや!!
って感じでバックテストを掲載していましたが
実際にバックテストしてみると全然違う結果になったので
当時は目が点になりましたが
今回はバックテスト期間も掲載しているところを見ると
自信満々でリリースされたことが伺えます。

というか
最大ドローダウンだけみると
USDCADの方がUSDJPYより低いんだけど
なんで推奨20万円なん?

そこだけが疑問。

ナンピンロジックでありながら
3年間で取引数が約2000回とかなので
エントリーもそれなりに厳選してるっぽいですし
コロナ相場もドローダウンしてないところを見ると

そこそこ安定するんじゃないかな?

とは思いますね。

最大ドローダウン60%未満って実は何の意味も持たない

ラビット(Rabbit)の成績やロジックには
直接関係するわけではないのですが
ラビットの特徴の一つに謳われていたので
一応、解説しておきます。

ドル円版のラビットのバックテストでは
最大ドローダウンが65.4%になっていますが
数字を見ると100万円運用なのに約94万円になっています。

が、これ自体が間違っているというわけではなく
基本的に最大ドローダウンに表記される%っていうのは
そのときに持っている証拠金の残高に対しての数字です。

なので、最大ドローダウンは

%ではなく数字で見る

これが基本になります。

もう少しかみ砕いて言えば
100万円持ってるときに50万円の損失があったら50%だけど
200万円持ってるときに50万円の損失があっても25%だよね。
って感じです。

このラビットのバックテストでは
証拠金的にも余裕があったので難なく耐えきっていますが
これが運用して初日に起こる可能性だってあったわけです。

心躍らせながら意気揚々とラビットを稼働して
いきなり原資が全部吹っ飛びそうになる…

最大ドローダウンが〇%です!
っていう情報だけで始めると
こういうことになる可能性もあるってことです。

ちなみに
さっき2020年の3月に20段取ってたよ
ってことで載せてた画像がありますが

スタートが3月5日で決済が3月10日になっています。

初日に8段増やし、次の日に3段増やし
そのまま週をまたいで月曜日に9段増やして
火曜日にようやく決済できた。

って感じの流れです。

これは極端な例だとは思いますが
大量にナンピンするEAを使うということは
こういう場面と付き合っていくということです。

ラビットEAは15pipsごとにナンピンするので
1日で8段とか9段増やすってことは
1日で100pips以上動いてるってことなので
ほとんど戻しのない一方的な相場展開です。

僕なら考えただけでヒヤヒヤしますし
多分仕事が手につかないです^^;

あ、あと
ヘビーな相場ついでにもう一点。

ちなみに
大相場っていっても性質はそれぞれ違うし
同じ相場はひとつもないってさっき言ったんですが
リーマンショックの時期にラビットを稼働させたら
どうなったと思いますか?

これはまあ
気になる方はラビットをもらって
自分でバックテストしてみてください。

ちなみに、以前
ビーストの記事を書いたときに
実際はリンクを貼ってないのに
それっぽいことを書いてたってだけで
本当にDLリンクかどうかをろくに確認もせず

”批判してるのにリンク貼ってて意味わからん”

って記事に書かれたことがあって
変ないちゃもんを付けられるのはもうゴメンなので
欲しい場合は各自で紹介者を探してください(笑)

リターンから見てナンピンEAである必要があるかを考える

ラビットがある程度稼げるEAだということがわかったので
今度はリターン面を見ていこうと思います。

ラビットのドル円版のバックテストを見ると
純益が約98万円、最大ドローダウンが約94万円。

バックテストを見るときにかなり重要なポイントとして
RF(リカバリーファクター)っていう項目があるのですが
これは”純益 ÷ 最大ドローダウン”で出すことができます。

ラビットの場合は

988890.9 ÷ 942312 = 1.04

となります。

EA開発者界隈では
非ナンピンEAだと10年で10以上
ナンピンEAだと10年で5以上だと優秀と言われています。

ラビットは3年4ヶ月でほぼ1なので
個人的にはちょっと渋いかな~って印象です。

単純計算した平均の利率で見ると
月利で約2.5%、年利で約30%になります。

USDCAD版と同時に稼働する際は
資金も増やさなくてはいけないようなので
ポートフォリオという点では関係性が薄く
利率という意味ではそんなに変わらないんじゃないかな
と、思います。

というか
そもそもポートフォリオっていうのは
各EAのドローダウン時期が被らないことが前提なので
資金を増やさないと使えないのであれば
それは厳密にはポートフォリオって言いません(笑)

で、多段ナンピン系の魅力とというのは
やはり、リスクと引き換えに高月利を実現できるところにありますが

ラビットはドル円版だけで見ると平均月利2.5%

毎月安定して稼げるという点で見れば
かなり優秀であると言えるんですが
これって実は普通の非ナンピン型EAでも
十分に達成できる数字なんです。

さきほど、RFについて触れましたが
1に対して2倍になっているということなので
優秀と判断できるRFが10年で10っていうのは
バックテスト通りに推移すれば
年利が100%になっているということなんです。

つまり何が言いたいのかって言うと

一回負けたら致命的な損害を負う可能性のあるEAで
月利数%をコツコツ稼いでいくくらいだったら
バックテストもフォワードも良い感じのEAを高ロットで
ギャンブル運用した方がよっぽどリターンの期待値が多くない?

ってことです。

というか
ギャンブル運用しなくても
毎月プラスになるわけではありませんが
RF10のEAは平均年利100%になってるってことです。

つまり
平均月利約8%になってるっていう事実がありますし
まともなEAを選べば無茶なロット設定にしなければ
破綻することはそうそうありませんし。

最後に

”コロナ相場を含む過去3年間溶けてません”
っていう謳い文句だったので
この期間に合わせて最適化してるだけじゃないの?

って思いましたが
思ってたよりもよくできてたとは思います。

たまに盛大に捕まっているところもあり
ここをなんとかできれば最大ドローダウンも下がって
必要な証拠金も減らせるのになあ。

とか思いつつ取引履歴をざっと見た感じ
思ったよりは安定して運用できているようなイメージでした。

ただ、安定しているとはいっても
捕まるときはしっかり捕まるので
運用しながらでも強靭なメンタルを培っていかないと心が保たないですし

コロナ相場以上の大相場が来ないという根拠はどこにもありません。

ラビットは安定性を求めすぎた結果
高月利の可能性というナンピンEAのいいところを
消してしまっているように感じたので
個人的には最大ドローダウンが低めの
普通のEAで良くない?といった印象です。

ただ、ビーストよりも破綻しにくそうですし
利益も確保したいけど1円の損失も許容したくないです!
って人には良いEAなんじゃないかと思います。

まあ、そんな人は
投資自体やらない方が自身のためだと思いますが(笑)

参考になれば幸いです^^

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